Sao Roque do Pico présente la particularité d'avoir une architecture ouvrière et industrielle rare aux Açores, adaptée aux coloris (blancs) locaux. Son histoire, celle de la pêche à la baleine, est une histoire dure, tant sur le plan animalier que sur le plan social ; elle est exposée dans le musée des baleiniers situé dans une ancienne usine de transformation de la baleine, désaffectée depuis la fin de la pêche dans les années 1980.
Aujourd'hui, l'économie autour des baleines s'est retournée vers le tourisme, et l'une des grands activités à faire sur place est de partir en zodiaque observer les baleines et les dauphins qui font légion dans le couloir entre Sao Jorge et Pico.
Sao Roque do Pico s'étend par ailleurs très agréablement sur les coteaux qui descendent du "géant" local, le Pico. On peut y voir les vignobles du vin de Pico et envisager d'aller trouver un panorama de folie au sommet du toit des Açores...